Критерій Севиджа у вдосконаленні моделей ефектів/дефектів ризику інвестиційних рішень - Рева, О. М.; Амірсеідова, Л. М.; Павлів, О. Б.; Гусейнова, Н. Н.; Reva, O.; Amirseidova, L.; Pavliv, O.; Guseynova, N. (КНТУ, 2010)
Стаття присвячена розв’язанню актуального питання моделювання ефектів/дефектів ризику інвестиційного рішення в умовах економічної кризи. Встановлено, що критерій Вальда неповною мірою відповідає цим умовам. Розроблена процедура застосування критерію Севиджа, яка дозволяє оцінити ефекти/дефекти ризиків, орієнтуючись не на повне їх усунення, а на мінімізацію, що робить пропоновану процедуру більш привабливою для застосування саме в умовах економічної кризи. The article is devoted to the solving of a vital question of effekts/defects of the investment decision risk modelling in the conditions of an economical crisis. It is established that the criterion of Vald doesn’t correspond to these conditions completely. The procedure of application of the criterion of Sevidzh is developed, that allows to estimate risks effects/defects. It is orientated not on the risks full elimination, but on their minimization, that makes the offered procedure more attractive for application in the conditions of an economical crisis.
Sevidzh Criterion in the Improvement of the Models of Efekts/Defects of Investment Decisions Risks
Keywords: моделі ефектів/дефектів; ризик; інвестиційні рішення; економічна криза