Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.

Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/2

Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15255-3827 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 528 від 12.05.15р. ISSN 2413-340X (Print) Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - два рази на рік;

Browse

Author: search.filters.author.Vishnevska, V.

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Визначення часових параметрів моделі процесу управління
    (КНТУ, 2011) Вишневська, В. А.; Vishnevska, V.
    Стаття містить розроблений алгоритм розрахунку часових параметрів сіті, який базується на розв’язанні задачі знаходження довжини шляхів у направленому графі. На відміну від існуючих алгоритмів, в яких дуги сіті відповідають заходам цільової комплексної програми, в запропонованому алгоритмі вони відображають зв'язок між вершинами графа. The Article contains the developed algorithm of calculation of temporal parameters of network, which is based on the decision of task of finding of lengths of ways in the directed count. In a difference from existent algorithms in which the arcs of network correspond the measures of the having a special purpose complex program, in the offered algorithm they represent connection between the tops of count.
  • Thumbnail Image
    Item
    Проблема вибору інвестиційного портфеля з врахуванням ризику
    (КНТУ, 2013) Гамалій, В. Ф.; Вишневська, В. А.; Gamaliy, V.; Vishnevska, V.
    В роботі запропонований один із підходів до вирішення питання раціонального вибору інвестиційного портфеля на основі використання критерію середнього значення і стандартного відхилення. Це дозволяє врахувати відношення інвестора до ризику. The aim of this work is to study the problem of choosing an investment portfolio of risk. In the article one of the approaches to the decision of a question, a rational choice of an investment portfolio is offered on the basis of use of criteria of an average value and a standard deviation. Simulation of the process of selecting an investment portfolio can file a financial investment structure as "risk - chance" and to define effective or optimal portfolios.