Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.

Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/2

Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15255-3827 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 528 від 12.05.15р. ISSN 2413-340X (Print) Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - два рази на рік;

Browse

Subject: search.filters.subject.доходность

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации
    (КНТУ, 2012) Смирнов, А. В.; Смирнов, А.; Smirnov, А.
    В данной статье рассматриваются основные аспекты необходимые для оптимизации инвестиционного портфеля. Построен полный алгоритм: от выбора факторов влияющих на курс ценных бумаг до выбора лучшего оптимального портфеля среди множества кластеров, включая прогноз доходности ценных бумаг с помощью нечеткого метода группового учета аргументов и позволяющая аналитику сделать правильный выбор во вложении средств в условиях неопределенности и неполноты информации. У даній статті наведені основні аспекти, необхідні для оптимізації інвестиційного портфелю. Побудовано повний алгоритм оптимізації: від вибору факторів, які впливають на курс цінних паперів, до вибору кращого оптимального портфелю серед множини кластерів, враховуючи прогноз цінних паперів нечітким методом групового урахування аргументів і який дає можливість аналітику зробити вірний вибір, щодо вкладу коштів в умовах невизначеності та неповноти інформації. This article describes the main aspects needed to optimize the investment portfolio. Construct a complete algorithm: the choice of the factors affecting the rate of securities to select the best optimal portfolio among multiple clusters, including forecast earnings yields by fuzzy group method of data handling and allows analysts to make the right choice in investing in an uncertain and incomplete information.
  • Thumbnail Image
    Item
    Сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений с методом анализа иерархий на примере выбора оптимального инвестиционного портфеля
    (КНТУ, 2012) Смирнов, А. В.; Смирнов, А.; Smirnov, А.
    В данной статье приведены методы выбора оптимального инвестиционного кластера из заданного множества, в которых построены оптимальные инвестиционные портфели. Проведен сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений и метода анализа иерархий (МАИ) для нахождения наилучшего кластера. Для двух методов были предложены сравнительные критерии альтернатив по риску, доходности и цене портфеля. У даній статті наведені методи вибору оптимального інвестиційного кластера з заданої множини, в яких побудовані оптимальні інвестиційні портфелі. Проведено порівняльний аналіз методу вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваг і методу аналізу ієрархій (МАІ) для знаходження найкращого кластера. Для двох методів були запропоновані порівняльні критерії альтернатив по ризику, прибутковості і ціні портфеля. This article describes methods for selecting the optimal investment cluster from the given set, and which constructed the optimal portfolios. A comparative analysis of the method of choice alternatives, based on fuzzy preference relations and the analytic hierarchy process (AHP) to find the best cluster, which is the optimal investment portfolio. For the two methods have been proposed comparative criteria for alternatives of risk, return and value of the portfolio.