Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации

dc.contributor.authorСмирнов, А. В.
dc.contributor.authorСмирнов, А.
dc.contributor.authorSmirnov, А.
dc.date.accessioned2016-04-07T11:11:33Z
dc.date.available2016-04-07T11:11:33Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractВ данной статье рассматриваются основные аспекты необходимые для оптимизации инвестиционного портфеля. Построен полный алгоритм: от выбора факторов влияющих на курс ценных бумаг до выбора лучшего оптимального портфеля среди множества кластеров, включая прогноз доходности ценных бумаг с помощью нечеткого метода группового учета аргументов и позволяющая аналитику сделать правильный выбор во вложении средств в условиях неопределенности и неполноты информации. У даній статті наведені основні аспекти, необхідні для оптимізації інвестиційного портфелю. Побудовано повний алгоритм оптимізації: від вибору факторів, які впливають на курс цінних паперів, до вибору кращого оптимального портфелю серед множини кластерів, враховуючи прогноз цінних паперів нечітким методом групового урахування аргументів і який дає можливість аналітику зробити вірний вибір, щодо вкладу коштів в умовах невизначеності та неповноти інформації. This article describes the main aspects needed to optimize the investment portfolio. Construct a complete algorithm: the choice of the factors affecting the rate of securities to select the best optimal portfolio among multiple clusters, including forecast earnings yields by fuzzy group method of data handling and allows analysts to make the right choice in investing in an uncertain and incomplete information.uk_UA
dc.identifier.citationСмирнов, А. В. Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации / А. В. Смирнов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 378-382.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/1571
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherКНТУuk_UA
dc.subjectинвестиционный портфельuk_UA
dc.subjectдоходностьuk_UA
dc.subjectкластерuk_UA
dc.subjectценная бумагаuk_UA
dc.subjectнечёткий метод группового учета аргументовuk_UA
dc.titleСистема оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информацииuk_UA
dc.title.alternativeСистема оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності та неповноти інформаціїuk_UA
dc.title.alternativeSystem investment portfolio optimization under uncertainty and incompletenessuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
64.pdf
Size:
264.95 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.41 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: